Insight / Treasury
Казначейство и собственный портфель
Собственные активы ForteFinance: композиция, доходность, риск-концентрация, ликвидность и P&L-атрибуция. Не смешивать с клиентскими активами (см. Brokerage / Asset Management).
Композиция портфеля
Категории учёта · рыночная стоимость
Сходимость с балансом Finance Q1 2026: ✓
P&L атрибуция Q1 2026
Net portfolio result: 111.0 млн ₸ · сходится с Finance (interest 156.5 млн ₸, FX (39.0 млн ₸), trading (2.4 млн ₸))
По странам
KZ
3.5 млрд ₸
73.5%
US
1.0 млрд ₸
21.4%
EU
247.0 млн ₸
5.1%
По рейтингу
BBB
2.2 млрд ₸
45.6%
NR
898.7 млн ₸
18.7%
A
684.6 млн ₸
14.2%
AAA
618.0 млн ₸
12.8%
AA
415.0 млн ₸
8.6%
По валюте
KZT
2.8 млрд ₸
58.1%
USD
1.8 млрд ₸
36.8%
EUR
247.0 млн ₸
5.1%
Лестница погашений
Maturity buckets, MV
≤1 мес / on demand
2.4 млрд ₸
1–3 мес
857.6 млн ₸
3–12 мес
0.0 млн ₸
1–5 лет
1.9 млрд ₸
5+ лет
325.7 млн ₸
Доходность vs риск
X — duration (лет), Y — yield (%), размер — MV, цвет — рейтинг
Наблюдения AI-аналитика
Только по данным дашборда- Net portfolio result Q1'26 ≈ 111.0 млн ₸ — доходная часть (156.5 млн ₸) полностью съедена FX-переоценкой ((39.0 млн ₸)).ДрайверUSD/EUR-позиция в FVOCI и FVTPL при ослаблении тенге.ВлияниеКаждый 1% укрепления ₸ ⇒ ≈ 20.2 млн ₸ убытка переоценки.ДействиеRisk-комитет: рассмотреть частичное хеджирование FX-forward на 30–50% валютной части.УверенностьВысокаяИсточник: Finance Q1 2026 (interest / FX / trading), позиции Treasury
- Концентрация: 73% активов в KZ; лимит issuer R-05 утилизирован на 71%.ДрайверКрупные позиции в Ministry of Finance KZ и Halyk Bank.ВлияниеСистематический риск концентрации на суверенном и банковском секторе KZ.ДействиеДиверсификация в короткий USD Treasury / межстрановые бумаги AAA.УверенностьСредняяИсточник: treasuryPositions, riskLimits
Позиции портфеля
10 инструментов · все категории · режим значения: market
| Инструмент | Эмитент | Стр. | Вал. | Учёт | Рейтинг | MV | BV | Yield | Dur. | Погашение | Нереализ. P&L | Ликв. | Лимит | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | KZ | KZT | Cash | BBB | 620.5 млн ₸ | 620.5 млн ₸ | 12.50% | — | 2026-04 | — | <7d | R-04 · 48% | ||
| Cash | KZ | USD | Cash | AA | 415.0 млн ₸ | 415.0 млн ₸ | 4.90% | — | 2026-04 | — | <7d | R-04 · 48% | ||
| Reverse Repo | KZ | KZT | Cash | A | 684.6 млн ₸ | 684.6 млн ₸ | 13.20% | — | 2026-04 | — | <7d | R-04 · 48% | ||
| Government Bond | KZ | KZT | FVOCI | BBB | 1.3 млрд ₸ | 1.2 млрд ₸ | 13.80% | 3.40 | 2029-06 | 8.20 млн ₸ | 3-12m | R-05 · 71% | ||
| Government Bond | US | USD | FVOCI | AAA | 618.0 млн ₸ | 621.4 млн ₸ | 4.60% | 2.10 | 2028-03 | (3.40 млн ₸) | 1-3m | R-05 · 71% | ||
| Corporate Bond | KZ | USD | FVOCI | BBB | 325.7 млн ₸ | 327.6 млн ₸ | 6.20% | 4.50 | 2031-05 | (1.90 млн ₸) | 3-12m | R-05 · 71% | ||
| Foreign Equity | US | USD | FVTPL | NR | 412.1 млн ₸ | 413.7 млн ₸ | 1.40% | — | n/a | (1.60 млн ₸) | <7d | R-01 · 62% | ||
| Foreign Equity | EU | EUR | FVTPL | NR | 247.0 млн ₸ | 247.8 млн ₸ | 2.10% | — | n/a | (0.80 млн ₸) | <7d | R-01 · 62% | ||
| Receivable | KZ | KZT | AR | NR | 199.5 млн ₸ | 199.5 млн ₸ | — | — | 2026-06 | — | 1-3m | R-05 · 71% | ||
| Other | KZ | KZT | Cash | NR | 40.2 млн ₸ | 40.2 млн ₸ | — | — | n/a | — | 1-3m | R-05 · 71% |
Названия эмитентов и параметры риска — синтетические, для демонстрации.•Cash+repo: 1.7 млрд ₸ = anchor 1.7 млрд ₸FVOCI: 2.2 млрд ₸ = 2.2 млрд ₸FVTPL: 659.1 млн ₸ = 659.1 млн ₸reconciled